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Asunto:Re: [fondos] Re: Sistemas de aportaciones X/VL
Fecha:Martes, 14 de Diciembre, 2004  16:33:35 (+0100)
Autor:Nazeroth <narvaezn @.....net>
En respuesta a:Mensaje 686 (escrito por Rafael San José)

Hola de nuevo...
 
Nathan dice:
Efectivamente viene de la lista de indices por que alli fue que lo encontre.... :D
 
Tom Dijo:
> > Supongo que uno de los motivos de que provenga de la lista de Indices es
> > que es un sistema más recomendable para fondos de alta capitalización o lo
> > que viene a ser lo mismo de alta correlación con los índices.
Rafael Contesto:
> El sistema es recomendable para cualquier compra sistemática (bonos,
> acciones, divisas,...).  Es más, la mejora que introduje (recomendable)
> consiste en que X deje de ser constante para añadir la rentabilidad esperada
Nathan dice: Como varias la X, con la rentabilidad esperada ?
 
> a cada aportación.  De esta forma, las aportaciones serán constantes si el
> activo lleva la rentabilidad que espero.
 
Nathan dice:
 
Rafael, cuando al fin logre entenderlo, me di cuenta de lo siguiente...
 
Tu utilizas el posible mañana, para hacer el calculo... por lo que me pregunto... por que no comparar el Ayer (que es tan improbable como el mañana)
es decir:
 
empiezas el 30 nov obtienes X
el 30 dic.  usas el valor liquidativo de ese dia para sacar el monto con respecto al VL del 30/11...
 
Asi no trabajas comparando el hoy con el posible mañana, si no comparando el ayer con el hoy... de esta manera si te equivocas y mañana sube le hechas la culpa al mercado...  :D
 
Otra mejora que se me ocurre es hacer unos margenes para X, donde a mayor caida del VL, N sea menor de esa manera compras mas... esto lo implemente con VLookup() de Excel, (resto el VL del mes ant al VL de hoy, el resultado lo comparo con la columna Dif Rent y decido el N correspondiente)
 
 Dif Rent   N 
-2.00%  Pienselo 
-1.00%             0.80
-0.20%             0.85
-0.15%             0.90
-0.10%             0.95
-0.05%             1.00
0.00%             1.10
0.05%             1.20
0.10%             1.30
0.15%             1.40
0.20%             1.50
1.00%             1.55
 
 

> En la lista de indices estaba (hace ya tiempo y tengo que hacer memoria),
> creo recordar que porque hablámabos de compras de índices.  Vaya, a mí me da
> igual seguir el tema en uno que en otro foro :D
 
 
> Lo que no llegué a desarrollar era si sería recomendable añadir a la
> rentabilidad esperada al inflación prevista... Eso lo podemos discutir o
> dejarlo a criterio de cada uno.
Escribiendo esto... me viene a la cabeza... Si lo calculas cada 15 dias, tendras una idea 15 dias antes de invertir si la tendencia es a la baja o a la alza y entonces sabras, el dia que vayas a comprar, si aplicas un N mas pequeña aun... o esperas un par de dias a que el ultimo duro lo pierda o lo gane otro...
 
Es decir comienzas el 30/11 con VL=100
el 15/12 haces un calculo con N automatica...
si el diferencial a la fecha es negativo y alto... estas en una tendencia bajista...
Asi sabes que en 15 dias o va a caer mas o te vas a enfrentar a un correcion... (nadie lo sabe) pero lo mas probable es que este mas barato...
entonces decides si te preparas para un reajuste o no (por ejemplo forzar la N a un valor mas bajo que el sugerido por VLOOKUP()) y programar algun reajuste adicional.
 
Si llegado el 30/12 ves que se ha corregido... puedes comprar el monto calculado con N sugerido y preveer cualquier N forzada un par de dias mas tarde en caso de que fuera una correcion... (que si no la era... las eNes forzadas se quedan en la cta naranja o donde sea que las guardes... :P)
 
 
si el diferencial al 15/12 es positivo y alto... Tendencia alcista o correccion, prevees el sector de la cartera que deberia balancearse en contra... y le aplicas eNes forzadas (o prevees aplicarlas)
 
No se si me explico...
 
 
Saludos
Nathan

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