Uno de los poco analistas interesantes e
independientes de este país también está próximo a publicar su libro. Os dejo
aquí su contenido.
Saludos
Alberto
- Libro de
Cárpatos.
En pocos días se pondrá por fin a la venta el libro
que he estado escribiendo durante más de un año. Por fin he conseguido
terminarlo y ya está en la imprenta. A modo de anticipo les doy la referencia
del índice. El libro tendrá alrededor de 600 páginas y un precio de 62,5 euros
IVA incluido.
PARTE IALGO DE FILOSOFÍA.
Capítulo 1.- "Érase una vez..."
Capítulo 2.- El secreto del trader con éxito.
Capítulo 3.- Sólo sé que no sé nada.
Capítulo 4.- Yo confieso...
Capítulo 5.- Juguemos al blackjack.
PARTE IIAPRENDAMOS DE LOS ERRORES DE OTROS.
Capítulo 1.- Introducción. La dura realidad cotidiana.
Capítulo 2.- Arrinconando el mercado de la plata. La historia de los
hermanos Hunt.
Capítulo 3.- El sistema perfecto. La increíble historia de Long Term
Capital.
Capítulo 4.- La burbuja de los mares del sur.
Capítulo 5.- Una de las mayores quiebras de la Era Moderna. Enron.
Capítulo 6.- La fiebre del oro. El fraude de la compañía minera Bre-X.
Capítulo 7.- Historia de una ambición. Nick Leeson, el hombre que
provocó la quiebra del Banco Baring.
PARTE IIIANÁLISIS TÉCNICO
Capítulo 1.- Conceptos básicos.
Capítulo 2.- La teoría de Dow.
Capítulo 3.- Gráficos y formaciones básicas.
3.1.- Soportes y resistencias.
3.2.- Canales.
3.3.- Las líneas de tendencia de Gann.
3.4.- Una última observación.
Capítulo 4.- Figuras complejas en los gráficos.
4.1.- La vuelta en un día y algunas reflexiones sobre los mercados.
4.2.- Los huecos o gaps.
4.3.- Islas e islotes.
4.4.- El hombro-cabeza-hombro.
4.5.- Doble suelo y doble techo.
4.6.- Rectángulos.
4.7.- Banderas y gallardetes.
4.8.- Triángulos.
4.9.- Techos y suelos redondeados. También llamados "soperas".
4.10.- Diamante.
4.11.- Figura de cambio de tendencia en tres días.
Capítulo 5.- Medias móviles y bandas de Bollinger.
5.1.- Medias móviles.
5.1.1.- Nuestro primer sistema operativo del libro. Especulando con las
medias móviles como fundamento.
5.1.2. Usos alternativos.
5.1.2.1.- Uso como soportes y resistencias.
5.1.2.1.- El triple cruce de la muerte.
5.1.3.- Medias móviles desplazadas.
5.1.4.- Recapitulando sobre las medias móviles.
5.2.- Bandas de Bollinger.
Capítulo 6.- Los osciladores.
6.1.- Conceptos básicos.
6.2.- El oscilador acumulación-distribución.
6.3.- El oscilador de momento. Regla de oro de los osciladores.
6.4.- El oscilador estocástico.
6.4.1.- Sencillo sistema de estocásticos.
6.4.2.- Otro sistema con estocásticos.
6.5.- TRIX.
6.6.- Oscilador RSI.
6.7.- El oscilador %R de Larry Williams.
6.8.- El oscilador MACD (Moving average convergence-divergence).
Capítulo 7.- La teoría del caos. El mundo de los fractales. Una teoría
personal quizá arriesgada pero que en mi opinión da plena validez a lo que
hemos aprendido hasta ahora.
Capítulo 8. La ley del sentimiento contrario. Un principio fundamental.
8.1.- La ley del sentimiento contrario.
8.2.- Rydex ratio.
Capítulo 9.- Otros indicadores técnicos.
9.1.- Average true range (ATR).
9.2.- Time Series Linear Regression.
9.3.- Movimiento direccional.
9.4.- Media móvil triangular.
9.5.- Canales de Keltner.
9.6.- Parabolic SAR.
9.7.- Indicadores de volatilidad de Chaikin.
9.8.- Factor de continuación de tendencia.
Capítulo 10.- A vueltas con los ciclos.
10.1.- Fibonacci.
10.2.- Ciclos esotéricos. ¿Existen las meigas? No, pero haberlas
"haylas".
10.3.- El ciclo de Rosh Hashanah y del Yom Kipur. El fatídico mes de
octubre y el "efecto enero".
10.4.- El ciclo que rompió toda mi lógica. Un ciclo que funciona de
manera incomprensible. Los ciclos de Benner.
10.5.- El ciclo de Kondratieff.
10.6.- Ciclos estacionales.
10.7.- La onda de Elliot.
10.7.1.- Impulsos.
10.7.2.- Tramo correctivo.
Capítulo 11.- Otras formas de representar un gráfico no menos útiles.
11.1.- Gráficos renko. 11.2.- Gráfico three line break.
11.3.- Gráfico punto y figura.
11.3.1.- Una técnica operativa ganadora en el punto y figura.
11.4.- Velas japonesas o candlesticks.
11.4.1.- Doji.
11.4.2.- "Transportista de agua".
11.4.3.- "Hombre colgado" y "martillo".
11.4.4.- "Martillo invertido".
11.4.5.- Envolventes alcistas o bajistas.
11.4.6.- Harami.
PARTE IVFUTUROS Y OPCIONES. ACLARANDO QUE SU LEYENDA NEGRA NO ES REAL Y QUE
GRACIAS A ELLOS PODEMOS GANAR DINERO NO SÓLO CUANDO LA BOLSA SUBE SINO TAMBIÉN
CUANDO BAJA.
Capítulo 1.- Nociones básicas.
Capítulo 2.- Tipos de futuros.
2.1.- Futuros sobre divisas.
2.2.- Futuros sobre granos.
2.3.- Otros futuros agrícolas.
2.4.- Futuros sobre derivados del crudo.
2.5.- Futuros sobre carnes.
2.6.- Futuros sobre metales.
2.7.- Futuros sobre tipos de interés.
2.8.- Futuros sobre índices.
2.9.- Mercados nocturnos.
2.10.- Antigüedad y solera.
Capítulo 3.- Futuros accesibles al inversor español.
3.1.- Futuros sobre acciones.
3.2.- Futuro del Ibex-35.
3.3.- Futuro del Mini Ibex.
3.4.- Futuro del CAC40.
3.5.- Futuro del Eurostoxx.
3.6.- Futuro del Dax.
3.7.- Futuro del Bund.
3.8.- Futuro del Bono Nocional español.
3.9.- Algunas consideraciones.
Capítulo 4.- Peculiaridades de algunos futuros americanos.
Capítulo 5.- Utilidades.
5.1.- Identificación de vencimientos.
5.2.- Tipos de órdenes.
5.2.1.- Orden "por lo mejor" o al mercado.
5.2.2.- Orden limitada.
5.2.3.- Órdenes con stop.
5.2.4.- Órdenes de cancelación.
5.3.- Aprendamos algo de argot de los futuros.
5.3.1.- Estar "corto" o "largo".
5.3.2.- Otros conceptos.
5.4.- Cobertura con futuros. Un ejemplo práctico con acciones y futuros
del Ibex.
5.5.- Resumen final. ¿Futuros o aciones? El dilema: ¿muslo o pechuga?
5.5.1.- La última gran ventaja de los futuros: el ahorro de comisiones.
5.5.2.- Ventajas de los futuros. El camino del especulador en
detrimento de las acciones.
Capítulo 6. - Las opciones.
6.1.- Conceptos básicos.
6.2.- Otros conceptos básicos.
6.3.- La prima.
6.3.1.- Valor intrínseco.
6.3.2.- Valor tiempo. El efecto yunque.
6.3.3.- La volatilidad.
6.3.4.- Variables "delta" y "gamma" de las opciones, una herramienta
práctica e imprescindible.
6.3.5.- Tipos de interés.
6.3.6.- Dividendos.
6.3.7.- Resumen de valoraciones de primas.
6.4.- Tipos de órdenes en los mercados de opciones. Consejos prácticos
para la operativa real.
6.5.- Opciones que se pueden negociar directamente en España.
6.5.1.- Opciones sobre futuro de Mini Ibex.
6.5.2.- Opciones sobre acciones.
6.5.3.- Garantías.
6.6.- Resumen de todo lo hablado enfocado a la especulación práctica.
6.7.- Estrategias de especulación con opciones.
6.7.1.- Straddle.
6.7.2.- Spreads.
6.7.3.- Mi táctica personal.
6.7.4.- Todas las estrategias posibles.
6.8.- Warrants.
Capítulo 7.- Algunos consejos.
Capítulo 8.- Posiciones abiertas.
PARTE V
NOCIONES ÚTILES DE ANÁLISIS FUNDAMENTAL.
Capítulo 1.- Conceptos básicos.
Capítulo 2.- Recesiones.
2.1.- Tipos de recesión.
2.2.- Recesiones de la historia de EEUU.
2.3.- Cuantifiquemos por tanto la duración de los ciclos de recesión en
cifras comprensibles.
Capítulo 3.- PER.
Capítulo 4.- Un índice de EEUU poco conocido pero útil. Wilshire 5000
en comparación con los graves defectos estructurales del viejo Dow Jones.
Capítulo 5.- Rating de S&P y Moody´s.
Capítulo 6.- Curvas de tipos de interés y recesiones.
Capítulo 7.- Modelo de Sharpe.
Capítulo 8.- Los datos macroeconómicos de EEUU.
8.1.- Bank of Tokyo-Mitsubishi o informe de ventas minoristas de
cadenas comerciales Bank of Tokyo Mitsubishi .
8.2.- Bussines inventories o inventarios de negocios.
8.3.- Chicago Fed national activity index o índice de la Reserva
Federal de Chicago de actividad nacional.
8.4.- Construction spending o gastos de construcción.
8.5.- Consumer comfort index o índice de confianza del
consumidor de ABC News y Money Magazine .
8.6.- Consumer credit o crédito al consumo.
8.7.- Consumer price index o índice de precios al consumo. IPC.
8.8.- Consumer sentiment index Michigan o índice de sentimiento
del consumidor de la Universidad de Michigan.
8.9.- Consumer sentiment index Conference Board o índice del
sentimiento del consumidor elaborado por la organización Conference Board.
8.10.- Durable goods orders o pedidos de bienes duraderos.
8.11.- Employment o informe completo de empleo.
8.12.- Existing home o ventas de viviendas usadas.
8.13.- Factory orders o pedidos de fábrica.
8.14.- FOMC, siglas del Comité Abierto de la Reserva Federal.
8.15.- Gross domestic product o producto interior bruto. PIB.
8.16.- Help wanted advertising index o índice de anuncios.
8.17.- Housing starts-building permits o construcción de nuevas
viviendas y permisos de construcción.
8.18.- Humphrey-Hawkins report o informe Humphrey Hawkins 8.19.-
Import and export prices o precios de importación y exportación.
8.20.- Industrial production-capacity utilization o producción
industrial y capacidad industrial en uso.
8.21.- Initial jobless claims o nuevas peticiones semanales de
subsidio de paro.
8.22.- International trade o informe de comercio internacional
de bienes y servicios.
8.23.- ISM index o índice manufacturero del Institute for Suply
Management.
8.24.- ISM index non manufacturing o índice no manufacturero o
de servicios del Institute for Suply Management .
8.25.- Chicago purchasing managers index o índice de directores
de compras de Chicago.
8.26.- Leading indicators o indicadores adelantados.
8.27.- New home sales o ventas de viviendas nuevas.
8.28.- New York business conditions index o índice de
condiciones de negocios de Nueva York.
8.29.- Personal income and consumption o beneficios y gastos
personales.
8.30.- Philadelphia Fed index o índice de la Fed de Filadelfia.
8.31.- Producer price index o índice de precios de producción.
8.32.- Productividad y costes laborales unitarios.
8.33.- Redbook retail average o informe Redbook de ventas
semanales minoristas en cadenas comerciales.
8.34.- Wholesale trade o informe de ventas al por mayor.
8.35.- Beige Book o Libro Beige de la Reserva Federal.
8.36.- Un ejemplo práctico de análisis de estos datos.
Capítulo 9.- Algunas patrañas, mitos y leyendas que conviene conocer.
PARTE VI
SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE ESPECULACIÓN
Capítulo 1.- Introducción.
Capítulo 2.- ¿Qué es un sistema de trading ?
Capítulo 3.- Resumen de los principios fundamentales de un sistema.
Prontuario práctico.
Capítulo 4.- Un ejemplo real de sistema.
Capítulo 5.- La disciplina como piedra angular de un sistema.
Capítulo 6.- La filosofía de Di Napoli. Una variante de este enfoque.
Capítulo 7.- Algunos fundamentos básicos.
7.1.- Piramidación en un sistema.
7.2.- ¿Resulta interesante incorporar el volumen a la preparación de un
sistema?
7.3.- La optimización.
Capítulo 8.- Ratios fundamentales a considerar para construir un
sistema.
8.1.- Drawdown .
8.1.1.- Ideas generales.
8.1.2.- Las rachas en un sistema.
8.1.3.- La diversificación, una excelente forma de rebajar el
drawdown .
8.1.3.1.- La diversificación en diferentes productos a la vez.
8.1.3.2.- Diversificación mediante múltiples sistemas.
8.1.4.- Una última reflexión sobre el drawdown de obligada
memorización. Money management .
8.2.- Otros ratios fundamentales para el estudio de un sistema además
del drawdown .
8.2.1.- Porcentaje de aciertos y ratio profit-loss .
8.2.2.- Factor ruina.
8.3.- Otros ratios importantes en un sistema.
8.3.1.- Beneficio total.
8.3.2.- Mayor número consecutivo de aciertos y de pérdidas.
8.3.3.- Número total de operaciones.
8.3.4.- Ratios de money management .
8.3.4.1.- El ratio "F".
8.3.4.2.- El indicador de esperanza.
Capítulo 9.- Un sistema algo inusual. Sistema de pivot points .
Capítulo 10.- Un consejo: no se complique la vida diseñando un sistema.
La sencillez da grandes sorpresas. Un ejemplo.
Capítulo 11.- A los héroes anónimos. Una pequeña reflexión.
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