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Asunto:[fondos] Libro de Cárpatos
Fecha:Viernes, 22 de Noviembre, 2002  12:23:36 (+0100)
Autor:aabbgg1234 <aabbgg1234 @...com>

Uno de los poco analistas interesantes e independientes de este país también está próximo a publicar su libro. Os dejo aquí su contenido.
Saludos
Alberto
 
 
- Libro de Cárpatos.

En pocos días se pondrá por fin a la venta el libro que he estado escribiendo durante más de un año. Por fin he conseguido terminarlo y ya está en la imprenta. A modo de anticipo les doy la referencia del índice. El libro tendrá alrededor de 600 páginas y un precio de 62,5 euros IVA incluido.

PARTE I

ALGO DE FILOSOFÍA.

Capítulo 1.- "Érase una vez..."

Capítulo 2.- El secreto del trader con éxito.

Capítulo 3.- Sólo sé que no sé nada.

Capítulo 4.- Yo confieso...

Capítulo 5.- Juguemos al blackjack.

PARTE II

APRENDAMOS DE LOS ERRORES DE OTROS.

Capítulo 1.- Introducción. La dura realidad cotidiana.

Capítulo 2.- Arrinconando el mercado de la plata. La historia de los hermanos Hunt.

Capítulo 3.- El sistema perfecto. La increíble historia de Long Term Capital.

Capítulo 4.- La burbuja de los mares del sur.

Capítulo 5.- Una de las mayores quiebras de la Era Moderna. Enron.

Capítulo 6.- La fiebre del oro. El fraude de la compañía minera Bre-X.

Capítulo 7.- Historia de una ambición. Nick Leeson, el hombre que provocó la quiebra del Banco Baring.

PARTE III

ANÁLISIS TÉCNICO

Capítulo 1.- Conceptos básicos.

Capítulo 2.- La teoría de Dow.

Capítulo 3.- Gráficos y formaciones básicas.

3.1.- Soportes y resistencias.

3.2.- Canales.

3.3.- Las líneas de tendencia de Gann.

3.4.- Una última observación.

Capítulo 4.- Figuras complejas en los gráficos.

4.1.- La vuelta en un día y algunas reflexiones sobre los mercados.

4.2.- Los huecos o gaps.

4.3.- Islas e islotes.

4.4.- El hombro-cabeza-hombro.

4.5.- Doble suelo y doble techo.

4.6.- Rectángulos.

4.7.- Banderas y gallardetes.

4.8.- Triángulos.

4.9.- Techos y suelos redondeados. También llamados "soperas".

4.10.- Diamante.

4.11.- Figura de cambio de tendencia en tres días.

Capítulo 5.- Medias móviles y bandas de Bollinger.

5.1.- Medias móviles.

5.1.1.- Nuestro primer sistema operativo del libro. Especulando con las medias móviles como fundamento.

5.1.2. Usos alternativos.

5.1.2.1.- Uso como soportes y resistencias.

5.1.2.1.- El triple cruce de la muerte.

5.1.3.- Medias móviles desplazadas.

5.1.4.- Recapitulando sobre las medias móviles.

5.2.- Bandas de Bollinger.

Capítulo 6.- Los osciladores.

6.1.- Conceptos básicos.

6.2.- El oscilador acumulación-distribución.

6.3.- El oscilador de momento. Regla de oro de los osciladores.

6.4.- El oscilador estocástico.

6.4.1.- Sencillo sistema de estocásticos.

6.4.2.- Otro sistema con estocásticos.

6.5.- TRIX.

6.6.- Oscilador RSI.

6.7.- El oscilador %R de Larry Williams.

6.8.- El oscilador MACD (Moving average convergence-divergence).

Capítulo 7.- La teoría del caos. El mundo de los fractales. Una teoría personal quizá arriesgada pero que en mi opinión da plena validez a lo que hemos aprendido hasta ahora.

Capítulo 8. La ley del sentimiento contrario. Un principio fundamental.

8.1.- La ley del sentimiento contrario.

8.2.- Rydex ratio.

Capítulo 9.- Otros indicadores técnicos.

9.1.- Average true range (ATR).

9.2.- Time Series Linear Regression.

9.3.- Movimiento direccional.

9.4.- Media móvil triangular.

9.5.- Canales de Keltner.

9.6.- Parabolic SAR.

9.7.- Indicadores de volatilidad de Chaikin.

9.8.- Factor de continuación de tendencia.

Capítulo 10.- A vueltas con los ciclos.

10.1.- Fibonacci.

10.2.- Ciclos esotéricos. ¿Existen las meigas? No, pero haberlas "haylas".

10.3.- El ciclo de Rosh Hashanah y del Yom Kipur. El fatídico mes de octubre y el "efecto enero".

10.4.- El ciclo que rompió toda mi lógica. Un ciclo que funciona de manera incomprensible. Los ciclos de Benner.

10.5.- El ciclo de Kondratieff.

10.6.- Ciclos estacionales.

10.7.- La onda de Elliot.

10.7.1.- Impulsos.

10.7.2.- Tramo correctivo.

Capítulo 11.- Otras formas de representar un gráfico no menos útiles.

11.1.- Gráficos renko. 11.2.- Gráfico three line break.

11.3.- Gráfico punto y figura.

11.3.1.- Una técnica operativa ganadora en el punto y figura.

11.4.- Velas japonesas o candlesticks.

11.4.1.- Doji.

11.4.2.- "Transportista de agua".

11.4.3.- "Hombre colgado" y "martillo".

11.4.4.- "Martillo invertido".

11.4.5.- Envolventes alcistas o bajistas.

11.4.6.- Harami.

PARTE IV

FUTUROS Y OPCIONES. ACLARANDO QUE SU LEYENDA NEGRA NO ES REAL Y QUE GRACIAS A ELLOS PODEMOS GANAR DINERO NO SÓLO CUANDO LA BOLSA SUBE SINO TAMBIÉN CUANDO BAJA.

Capítulo 1.- Nociones básicas.

Capítulo 2.- Tipos de futuros.

2.1.- Futuros sobre divisas.

2.2.- Futuros sobre granos.

2.3.- Otros futuros agrícolas.

2.4.- Futuros sobre derivados del crudo.

2.5.- Futuros sobre carnes.

2.6.- Futuros sobre metales.

2.7.- Futuros sobre tipos de interés.

2.8.- Futuros sobre índices.

2.9.- Mercados nocturnos.

2.10.- Antigüedad y solera.

Capítulo 3.- Futuros accesibles al inversor español.

3.1.- Futuros sobre acciones.

3.2.- Futuro del Ibex-35.

3.3.- Futuro del Mini Ibex.

3.4.- Futuro del CAC40.

3.5.- Futuro del Eurostoxx.

3.6.- Futuro del Dax.

3.7.- Futuro del Bund.

3.8.- Futuro del Bono Nocional español.

3.9.- Algunas consideraciones.

Capítulo 4.- Peculiaridades de algunos futuros americanos.

Capítulo 5.- Utilidades.

5.1.- Identificación de vencimientos.

5.2.- Tipos de órdenes.

5.2.1.- Orden "por lo mejor" o al mercado.

5.2.2.- Orden limitada.

5.2.3.- Órdenes con stop.

5.2.4.- Órdenes de cancelación.

5.3.- Aprendamos algo de argot de los futuros.

5.3.1.- Estar "corto" o "largo".

5.3.2.- Otros conceptos.

5.4.- Cobertura con futuros. Un ejemplo práctico con acciones y futuros del Ibex.

5.5.- Resumen final. ¿Futuros o aciones? El dilema: ¿muslo o pechuga?

5.5.1.- La última gran ventaja de los futuros: el ahorro de comisiones.

5.5.2.- Ventajas de los futuros. El camino del especulador en detrimento de las acciones.

Capítulo 6. - Las opciones.

6.1.- Conceptos básicos.

6.2.- Otros conceptos básicos.

6.3.- La prima.

6.3.1.- Valor intrínseco.

6.3.2.- Valor tiempo. El efecto yunque.

6.3.3.- La volatilidad.

6.3.4.- Variables "delta" y "gamma" de las opciones, una herramienta práctica e imprescindible.

6.3.5.- Tipos de interés.

6.3.6.- Dividendos.

6.3.7.- Resumen de valoraciones de primas.

6.4.- Tipos de órdenes en los mercados de opciones. Consejos prácticos para la operativa real.

6.5.- Opciones que se pueden negociar directamente en España.

6.5.1.- Opciones sobre futuro de Mini Ibex.

6.5.2.- Opciones sobre acciones.

6.5.3.- Garantías.

6.6.- Resumen de todo lo hablado enfocado a la especulación práctica.

6.7.- Estrategias de especulación con opciones.

6.7.1.- Straddle.

6.7.2.- Spreads.

6.7.3.- Mi táctica personal.

6.7.4.- Todas las estrategias posibles.

6.8.- Warrants.

Capítulo 7.- Algunos consejos.

Capítulo 8.- Posiciones abiertas.

PARTE V

NOCIONES ÚTILES DE ANÁLISIS FUNDAMENTAL.

Capítulo 1.- Conceptos básicos.

Capítulo 2.- Recesiones.

2.1.- Tipos de recesión.

2.2.- Recesiones de la historia de EEUU.

2.3.- Cuantifiquemos por tanto la duración de los ciclos de recesión en cifras comprensibles.

Capítulo 3.- PER.

Capítulo 4.- Un índice de EEUU poco conocido pero útil. Wilshire 5000 en comparación con los graves defectos estructurales del viejo Dow Jones.

Capítulo 5.- Rating de S&P y Moody´s.

Capítulo 6.- Curvas de tipos de interés y recesiones.

Capítulo 7.- Modelo de Sharpe.

Capítulo 8.- Los datos macroeconómicos de EEUU.

8.1.- Bank of Tokyo-Mitsubishi o informe de ventas minoristas de cadenas comerciales Bank of Tokyo Mitsubishi .

8.2.- Bussines inventories o inventarios de negocios.

8.3.- Chicago Fed national activity index o índice de la Reserva Federal de Chicago de actividad nacional.

8.4.- Construction spending o gastos de construcción.

8.5.- Consumer comfort index o índice de confianza del consumidor de ABC News y Money Magazine .

8.6.- Consumer credit o crédito al consumo.

8.7.- Consumer price index o índice de precios al consumo. IPC.

8.8.- Consumer sentiment index Michigan o índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan.

8.9.- Consumer sentiment index Conference Board o índice del sentimiento del consumidor elaborado por la organización Conference Board.

8.10.- Durable goods orders o pedidos de bienes duraderos.

8.11.- Employment o informe completo de empleo.

8.12.- Existing home o ventas de viviendas usadas.

8.13.- Factory orders o pedidos de fábrica.

8.14.- FOMC, siglas del Comité Abierto de la Reserva Federal.

8.15.- Gross domestic product o producto interior bruto. PIB.

8.16.- Help wanted advertising index o índice de anuncios.

8.17.- Housing starts-building permits o construcción de nuevas viviendas y permisos de construcción.

8.18.- Humphrey-Hawkins report o informe Humphrey Hawkins 8.19.- Import and export prices o precios de importación y exportación.

8.20.- Industrial production-capacity utilization o producción industrial y capacidad industrial en uso.

8.21.- Initial jobless claims o nuevas peticiones semanales de subsidio de paro.

8.22.- International trade o informe de comercio internacional de bienes y servicios.

8.23.- ISM index o índice manufacturero del Institute for Suply Management.

8.24.- ISM index non manufacturing o índice no manufacturero o de servicios del Institute for Suply Management .

8.25.- Chicago purchasing managers index o índice de directores de compras de Chicago.

8.26.- Leading indicators o indicadores adelantados.

8.27.- New home sales o ventas de viviendas nuevas.

8.28.- New York business conditions index o índice de condiciones de negocios de Nueva York.

8.29.- Personal income and consumption o beneficios y gastos personales.

8.30.- Philadelphia Fed index o índice de la Fed de Filadelfia.

8.31.- Producer price index o índice de precios de producción.

8.32.- Productividad y costes laborales unitarios.

8.33.- Redbook retail average o informe Redbook de ventas semanales minoristas en cadenas comerciales.

8.34.- Wholesale trade o informe de ventas al por mayor.

8.35.- Beige Book o Libro Beige de la Reserva Federal.

8.36.- Un ejemplo práctico de análisis de estos datos.

Capítulo 9.- Algunas patrañas, mitos y leyendas que conviene conocer.

PARTE VI

SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE ESPECULACIÓN

Capítulo 1.- Introducción.

Capítulo 2.- ¿Qué es un sistema de trading ?

Capítulo 3.- Resumen de los principios fundamentales de un sistema. Prontuario práctico.

Capítulo 4.- Un ejemplo real de sistema.

Capítulo 5.- La disciplina como piedra angular de un sistema.

Capítulo 6.- La filosofía de Di Napoli. Una variante de este enfoque.

Capítulo 7.- Algunos fundamentos básicos.

7.1.- Piramidación en un sistema.

7.2.- ¿Resulta interesante incorporar el volumen a la preparación de un sistema?

7.3.- La optimización.

Capítulo 8.- Ratios fundamentales a considerar para construir un sistema.

8.1.- Drawdown .

8.1.1.- Ideas generales.

8.1.2.- Las rachas en un sistema.

8.1.3.- La diversificación, una excelente forma de rebajar el drawdown .

8.1.3.1.- La diversificación en diferentes productos a la vez.

8.1.3.2.- Diversificación mediante múltiples sistemas.

8.1.4.- Una última reflexión sobre el drawdown de obligada memorización. Money management .

8.2.- Otros ratios fundamentales para el estudio de un sistema además del drawdown .

8.2.1.- Porcentaje de aciertos y ratio profit-loss .

8.2.2.- Factor ruina.

8.3.- Otros ratios importantes en un sistema.

8.3.1.- Beneficio total.

8.3.2.- Mayor número consecutivo de aciertos y de pérdidas.

8.3.3.- Número total de operaciones.

8.3.4.- Ratios de money management .

8.3.4.1.- El ratio "F".

8.3.4.2.- El indicador de esperanza.

Capítulo 9.- Un sistema algo inusual. Sistema de pivot points .

Capítulo 10.- Un consejo: no se complique la vida diseñando un sistema. La sencillez da grandes sorpresas. Un ejemplo.

Capítulo 11.- A los héroes anónimos. Una pequeña reflexión.







(C)2001, 2006 Rafael San José